III FIMEF Finance Diamond Award

La Fundación de Investigación del IMEf tiene el honor de entregar el galardón del
III FIMEF Finance Diamond Award
al
Dr. Marco Avellaneda

Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University

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El Dr. Marco Avellaneda nació el 16 de febrero de 1955, en Miramar, Argentina. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el grado de Doctor en matemáticas en la Universidad de Minnesota-Twin Cities, en 1985.

Sus intereses de investigación incluyen matemáticas y física aplicadas, finanzas matemáticas, econometría de mercados financieros, productos derivados, teoría de portafolios, y gestión de riesgos.

Avellaneda ha sido miembro visitante del Instituto de Estudios Avanzados; del Laboratorio de Matemáticas Aplicadas de la École Polytechnique de París; el Instituto Jean Dieudonne de la Universidad de Niza; el Instituto de Matemáticas y sus Aplicaciones de la Universidad de Minnesota; y el Centro Internacional de las Matemáticas de la Universidad de Coimbra.  Sirvió en el Comité de Política Científica de la Sociedad Estadounidense de Matemáticas desde 2000 hasta 2003.

Es muy reconocido por su Modelo de Volatilidad Incierta para el precio de las opciones, así como por sus contribuciones a la formulación de estrategias cuantitativas de negociación, como el arbitraje estadístico, la negociación por correlación y la creación automática de mercados. Actualmente, el Dr. Avellaneda es Profesor de Matemáticas y Director de la División de Matemáticas Financieras en el Instituto Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York, donde imparte cursos sobre Administración de Portafolios y Riesgos y Productos Derivados. Ha publicado numerosos artículos de investigación y es autor del libro de texto Quantitative Modeling of Derivative Securities: From Theory to Practice.

Marco Avellaneda es experto en finanzas cuantitativas y ha sido extensamente consultor sobre este tema. Su primera asignación fue en 1996, en el mercado extrabursátil (Over-The-Counter) de derivados de divisas del Banque Indousuez de Nueva York; en el mismo año ascendió a Vicepresidente del Grupo de Investigación de Derivados y Productos de Renta Fija en Morgan Stanley, donde trabajó durante un año antes de regresar a NYU. Fue consultor del equipo de investigación de renta fija en el Banque Paribas en 1999. Dirigió el equipo de investigación de opciones de Gargoyle Strategic Investments de 2000 a 2004. El doctor Avellaneda fue consultor en el Royal Bank of Canada, concentrándose en derivados de crédito estructurados, en 2001-2002.  En 2003, fundó la consultora de gestión de riesgos Finance Concepts con su colega matemático Rama Cont y Nicole El Karoui. En 2004, fundó el Fondo Nimbus de Capital Fund Management, dedicado a la negociación sistemática de derivados de acciones cotizadas, y es miembro del Consejo Consultivo de Axioma, Inc.

Los intereses de investigación de Avellaneda se centran en las aplicaciones de las matemáticas y la estadística a los mercados financieros, principalmente en las áreas de negociación y gestión de riesgos. En 2010, fue reconocido como Quant of the Year por la revista Risk, por su trabajo sobre precios de opciones sobre valores difíciles de tomar prestados, co-escrito con Michael Lipkin.

El Dr. Marco Avellaneda es Editor Asociado de varias revistas científicas: Journal of Theoretical and Applied FinanceJournal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Quantitative Finance y de la Revista Mexicana de Economía y Finanzas.